课程  因子投资  机器学习  Python  Poetry  ppw  tools  programming  Numpy  Pandas  pandas  算法  hdbscan  聚类  选股  Algo  minimum  numpy  回测  数据标准化  algo  FFT  模式识别  配对交易  GBDT  LightGBM  XGBoost  statistics  CDF  KS-Test  monte-carlo  VaR  过拟合  algorithms  machine learning  strategy  python  sklearn  pdf  概率  数学  面试题  量化交易  策略分类  风险管理  Info  interview  career  强化学习  监督学习  AI量化  复权  数据  tushare  akshare  xgboost  PCA  wavelet  时序事件归因  SHAP  深度学习  归一化  BN  LN  WN  machine-learning  quant-trading  dropout  kaggle  boosting  决策树  泰勒展开  quant  deep-learning  tcn  time-series  causal-convolution  交易实战  避坑指南  Figures  Behavioral Economics  graduate  arma  garch  人物  职场  Quantopian  figure  Banz  金融行业  买方  卖方  story  量化传奇  rsi  zigzag  穹顶压力  因子  ESG  因子策略  投资  策略  pe  ORB  Xgboost  Alligator  Indicator  factor  alpha101  alpha  技术指标  wave  algorithm  pearson  spearman  套利  LOF  白银  因子分析  Alphalens  涨停板  herd-behaviour  momentum  因子评估  review  SMC  聪明钱  trade  history  indicators  zscore  波动率  lightgbm  顶背离  另类数据  freshman  resources  others  AI  DeepSeek  network  量子计算  金融交易  IBM  weekly  进化论  logic-factor  Agent Skills  Skills Marketplace  VS Code  Tushare  XtQuant  BaoStock  A股  量化  neutralization  basics  LLT  backtest  backtrader  研报  papers  UBL  金融阅读  免费资源  华尔街日报  WSJ  量化学习  quantlib  jupyter-notebook  scikit-learn  pypinyin  qmt  xtquant  blog  static-site  duckdb  工具  colors  free resources  barra  world quant  Alpha  openbb  risk-management  llm  prompt  CANSLIM  Augment  arsenal  copilot  vscode  code  量化数据存储  hdf5  h5py  OpenClaw  Hermes Agent  Agent  cursor  augment  trae  Jupyter  jupysql  pyarrow  parquet  数据源  quantstats  几何收益  实盘  clickhouse  polars  滑动窗口  openclaw  notebook  sqlite  sqlite-utils  fastlite  大数据  PyArrow  UV  Pydantic  Engineering  redis  remote-agent  AI-tools  Moonshot  回测，研报，tushare  dividend 

匡醍量化|大富翁量化

最后更新: 2026-04-13

Table of Content

为什么我们需要因果卷积？

均线的参数到底设多少合适？20日还是30日？网格搜索出来的"最优参数"一上实盘就失效。这篇文章介绍一种思路：让模型自己从K线里学出权重，不用人工拍板——这就是因果卷积（Causal Convolution）

2026-04-20

既生瑜 何生亮！ Hermes Agent究竟怎么样？

从安装失败到‘Eureka’时刻，Hermes Agent 和 OpenClaw 就像‘既生瑜，何生亮’，一个自带武装，一个手动挡，究竟谁更胜一筹？

2026-04-13

龙虾流量太贵？ 我一招搞定每天7500万词元

OpenClaw 是未来的操作系统。它非常强大，是你的第二大脑和智能装甲。但是，你可能正在未流量费用太贵而苦恼，却浑然不知，有人一天获得过7500万的免费 QWen 3.6的token.

2026-04-11

如何获取免费的华尔街日报的文章

彭博一年订阅费 ¥4300+？这么贵，其实有免费的办法。本文分享一个绕过付费墙的浏览器扩展，帮你零成本获取彭博等主流财经媒体的付费内容，同时附上金融人的阅读顺序框架。

2026-04-03

聊聊 TCN：一种更清晰的时间序列解构方式

2018 年 Shaojie Bai 等人的那篇论文，让 TCN 真正走进了量化视野。它不是某种黑盒，而是一套极其清晰的时序解构方案：因果卷积守住底线，膨胀卷积扩大感受野，残差连接确保深度。这篇文章带你拆解 TCN，看看它如何用卷积的逻辑，把时间序列的权重分配讲得通透且明白。

2026-03-30

做能调教AI的赛博老技师，量化人也该开始装Skills了

Skills Marketplace 让量化人把 Tushare、XtQuant、BaoStock 这类 A 股上下文装进 AI 工作流，比多一个 prompt 更重要。

2026-03-26

强化学习 vs 监督学习：AI炒股的两种思路

强化学习 vs 监督学习哪个更适合AI炒股？监督学习像"背答案"，强化学习像"实战练"。一篇文讲清楚两者的核心区别、优缺点，以及在金融量化中该怎么选。

2026-03-23

白银大涨引发的量化套利策略

全球避险情绪与工业需求双重驱动下，白银价格一路狂飙。这种单边行情不仅让持有实物或期货的投资者获利丰厚，更在场内催生了一个低风险的“捡钱”机会——LOF 基金场内外溢价套利。

2026-01-24

The Battle for a New Dawn
量化新基建（四）：Pandas 3.0

深度解析 pandas 3.0 在 2026 年量化技术栈中的核心地位，探讨从 NumPy 到 PyArrow 的架构转型、字符串处理革命、Copy-on-Write 机制以及开发者背后的故事。

2026-01-19

普校逆袭天花板 进化论王一平：有逻辑的量化

想要从主观投资转向量化？看看进化论资产创始人王一平的硬核路径。从江西财大到管理百亿规模，他坚持“手写因子”，拒绝机器学习的“黑箱”。在小微盘股波动的极端行情下，他是如何靠“逻辑类因子”的一票否决权有效控制回撤的？本文带你深度解读“有逻辑的量化”。

2026-01-17

量化投资黑话：深度解析“因子”及其核心逻辑

一部现代量化投资史，就是一部不断发现、定义和应用各种因子的历史。本文深度揭秘量化投资核心“黑话”：从因子的五大硬核标准，到解决比较难题的中性化技术，再到如何构建多空组合捕获纯粹收益。一文助你建立系统性的量化思维框架。

2026-01-16

我之为我，有路可寻：量化传奇 Max Dama 的非典型量化之路

讲述量化传奇 Max Dama 的逆袭之路：从冲浪少年到伯克利“四学位”学霸，再到高频交易核心。深入剖析 HFT 行业的垂直整合、透明文化及极短反馈机制，并分享他对 AI 应用与量化求职的独到见解。

2026-01-15